msys2 やら古くは cygwin やらいろいろ Unix ライクな環境を Windows 上に作ろうと苦労してきましたが、最近は WSL の Ubuntu で落ち着いております。
さて、基本はコマンドラインでのお仕事に使ってるわけですが、gdal ぐらいは使いたくなるわけなんですよ。その手順です。って Ubuntu なんで WSL 固有の操作なんてないんですけどね・・・。
$ sudo add-apt-repository -y ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
$ sudo apt update
$ sudo apt install gdal-bin 